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La stagionalità del mercato azionario U.S.A. nel mese di febbraio

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La stagionalità delle azioni si riferisce alle tendenze dei prezzi delle azioni che si verificano entro intervalli di tempo predefiniti.

Spesso i trader utilizzano la stagionalità per identificare i modelli storici nelle fluttuazioni dei prezzi e quindi utilizzare tali informazioni come guida per il trading.

Esistono vari motivi per cui le azioni possono subire un andamento stagionale dei prezzi. Facciamo alcuni esempi: in un certo periodo dell’anno i fondi comuni di investimento acquistano più che vendono più soldi vengono aumentati nelle pensioni a causa degli aumenti salariali derivanti da salari e stipendi.

Durante il periodo natalizio vengono acquistati più prodotti come regali; quindi, le azioni tendono ad avere guadagni migliori (effetto prefestivo) Forse gli investitori vogliono chiudere le posizioni prima della fine dell’anno a fini fiscali.

Ecco alcune delle tendenze stagionali più conosciute e discusse:

  • L’effetto gennaio
  • Effetto di fine trimestre
  • Effetto prefestivo (rally natalizio)
  • Sell in may and go away (fino ad Halloween)
  • L’effetto settembre
  • Up-October (rovesciamento di tendenza positivo a metà mese)

Qual è la stagionalità specifica del mese di febbraio?

Nelle statistiche che studiano la stagionalità dell’Indice SP500 e del mercato azionario U.S.A. nel suo complesso, il mese di febbraio è il secondo mese peggiore per l’S&P 500 negli ultimi 100 anni e il terzo peggior mese dal millennio.

Per il Nasdaq, è il mese peggiore dal 2000. In particolare nell’anno delle elezioni Presidenziali, il mese di febbraio tende ad essere negativo.

Tuttavia ci sono prove evidenti dietro il detto “come va gennaio, così va l’anno” e con un discreto guadagno il mese scorso, fa ben sperare per i risultato complessivo a fine 2024 nel suo insieme.

Come sono le statistiche degli ultimi 20 anni?

Guardando alle statistiche degli ultimi 20 anni, febbraio è stato un mese mediocre per la performance del mercato azionario.

In questo arco di tempo, l’S&P 500 è salito in 12 di questi 20 anni, rappresentando un “tasso di successo” del 60%.

In media, l’S&P 500 ha registrato un guadagno medio dello 0,2% a febbraio. Bisogna considerare che nella maggior parte di questi 20 anni, l’indice SP500 è prevalentemente salito, quindi stona la performance di febbraio, soprattutto se confrontata con quella del mese di luglio, che ha registrato guadagni in media del 2,4% durante il mese negli ultimi 20 anni.

L’indice Nasdaq 100, che è più focalizzato sulle grandi aziende tecnologiche, è andato ancora peggio e ha mostrato un movimento al rialzo soltanto in otto degli ultimi 20 anni (40%).

Il rendimento medio dell’indice a febbraio è dello 0,2%. Negli ultimi dieci anni, il rendimento medio è stato dello 0,6% e l’indice è salito in quattro di questi dieci anni (40%).

Negli ultimi 20 anni i rendimenti medi annuali del Russell 2000 hanno sottoperformato quelli dell’S&P 500 e del Nasdaq 100.

Eppure l’ETF Xtrackers Russell 2000 è riuscito a sovraperformare questi indici a febbraio. XRS2 è salito nel corso del mese il 65% delle volte e ha registrato un guadagno medio dello 0,6%.

Va da sé che la a stagionalità è lo studio del rendimento degli asset nei diversi periodi dell’anno e guarda al passato.

La statistica non è necessariamente un metodo predittivo e non predice necessariamente cosa accadrà a febbraio, ma aiuta a classificare comportamenti omogeni degli investitori.

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Roberto Contini
Roberto Contini
Operante nel settore investimenti da più di 30 anni, socio fondatore della Società Italiana di Analisi Tecnica, affiliata all’IFTA dal 1988, ha ricoperto ruoli da analista tecnico e fondamentale in Italia e all’estero ed è stato per 15 anni Responsabile Investimenti prima e successivamente Responsabile Area Advisory in Banca Intermobiliare d’Investimenti e Gestioni (BIM). Skills : Asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, Macro View, stock picking

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